1 §

Placeringsstilar

De placeringsstilar för indirekta placeringar som avses i 18 § 2 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015) är följande:

1) Event-Driven;

2) Equity Hedge;

a) Equity Market Neutral;

b) Short Bias;

3) Emerging Markets;

4) Macro;

5) Relative Value.

2 §

Beaktande av risker i enlighet med placeringsstil

Beaktande av risker för indirekta placeringar enligt placeringsstil förutsätter att den indirekta placeringen ingår i ett hedgefondindex som en extern tjänsteleverantör förvaltar och där placeringsstilen enligt 1 § för den indirekta placeringen klart kan verifieras, eller att placeringsstilen enligt 1 § för den indirekta placeringen kan verifieras på ett tillförlitligt sätt med hjälp av ett prospekt eller något annat motsvarande dokument.

Riskerna i anslutning till den aktuella placeringsstilen hänförs till den indirekta placeringen i enlighet med bilagan. På de erhållna riskexponeringarna tillämpas bestämmelserna i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar.

3 §

Beaktande av valutarisken

Om den indirekta placeringen beaktas enligt placeringsstil och den exponeras för en valutarisk, ska utöver riskexponeringarna enligt bilagan också valutarisken beaktas.